中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金 2018年第4季度報告

2018年12月31日

基金管理人:中歐基金管理有限公司

基金托管人:中信銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年01月22日

§1 重要提示

§2 基金產品概況

§3 主要財務指標和基金淨值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

註：1.本期已做到收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已做到收益加上本期公允價值變動收益。

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

3.2 基金淨值表現

3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

中歐瑾靈靈活配置混合A淨值表現

中歐瑾靈靈活配置混合C淨值表現

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

註：本基金基金合同生效日期為2017年12月1日，自基金合同生效日起到本報告期末不滿一年，按基金合同的規定，本基金自基金合同生效起六個月為建倉期，建倉期結束時各項資產配置比例已符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

註：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《證券投資基金法》及其各項實施細則、本基金基金合同和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責、取信於市場、取信於社會的原則管理和運用基金資產，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，無違法違規、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司內部相關制度等規定，從研究分析、投資決策、交易執行、事後監控等環節嚴格把關，通過系統和人工等方式在各個環節嚴格控制交易公平執行，未發現不同投資組合之間存在非公平交易的情況。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

報告期內，本基金管理人管理的所有投資組合不存在參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況，且不存在其他可能導致非公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析

2018年第四季度A股處於加速下跌趨勢，上證指數在三季度短暫企穩後下跌11.62%。同時，深成指數下跌13.82%，創業板指下跌11.39%，滬深300指數下跌12.45%。和三季度不同的是，上證指數在維持了一個季度的穩定後與其他主要指數一起進入低迷期。本基金在四季度的投資操作上更為謹慎，對整體持倉繼續做精簡。雖然階段性買入了黃金、食品和高股息等防禦類資產，然而由於帶量採購對醫藥板塊帶來的整體性負面影響，導致基金表現一般。

4.5 報告期內基金的業績表現

本報告期內，A類份額淨值增長率為-12.13%，同期業績比較基準收益率為-6.75%；C類份額淨值增長率為-12.30%，同期業績比較基準收益率為-6.75%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明

本報告期內基金管理人無應說明預警信息。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水平。基金管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求做到基金資產的長期穩定增值。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金投資國債期貨以套期保值為目的，以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態管理國債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

5.11 投資組合報告附註

5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本報告期內沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.11.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選庫之外的股票。

5.11.3 其他資產構成

5.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

本報告中因四舍五入原因，投資組合報告中市值占總資產或淨資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

註：總申購份額含紅利再投、轉換入份額，總贖回份額含轉換出份額。

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本基金管理人本報告期內未持有本基金。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本基金管理人本報告期內無申購、贖回或者買賣本基金的情況。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金相關批准文件

2、《中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

3、《中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金托管協議》

4、《中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

5、基金管理人業務資格批件、營業執照

6、本報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的各項公告

8.2 存放地點

基金管理人的辦公場所。

8.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人網站(www.zofund.com)查閱，或在營業時間內至基金管理人辦公場所免費查閱。

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人中歐基金管理有限公司：

客戶服務中心電話：021-68609700，400-700-9700

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2019年01月22日