新亞堡數字基金會揭秘，如何在「熊市跑出牛市的收益率」！

數字貨幣基金量化主要進行無風險套利和趨勢套利兩類操作,其中無風險套利主要包括:

1、比特幣在不同交易所的價差搬磚

2、流通性比較好的代幣的三角套利

3、盤口價差很大,交易活躍的盤口套利

4、期貨對沖套利。

趨勢套利主要包括:5、杠桿策略交易

新亞堡數字基金會不僅吸收原有的方案並進行了自主系統的開發。開發的系統已經實際運行了近2年時間,其中無風險策略未有任何虧損,曾創下年化300%無風險收益記錄。

新亞堡數字基金會採用基於大數據,運用人工智能構建統計模型,用機器學習結合金融工程、量化交易和風險管理技術,在基於POC.POS.POW共識的高吞吐量可伸縮復合鏈的區塊鏈上,為投資者提供一個分布式的智能、高效、安全、不可篡改的數字資產管理和智能投顧平台和生態系統。傳統投資人越來越多的湧入到區塊鏈行業來投資數字貨幣,投資機構也需要更多的交易數據來幫助他們制定量化交易策略。新亞堡數字基金會就是為投資數字貨幣用戶尋求優質多策略的專業機構。新亞堡數字基金會被評為2017年度全球最佳多策略量化新銳獎及2018年度全球最佳量化獎。

ISAAC ANDREWS EAG AN (艾薩克安德魯斯伊根)在早些時候接受Odaily星球日報採訪時曾描述,新亞堡數字基金會在「牛市」時做到了BTC年化收益超出市場150%,同時保持夏普率在15,意味著每承受1元錢的波動風險,可獲取15元的收益。相比之下,其他基金的CTA策略基金綜合夏普率只能勉強超過1。

新亞堡數字基金會策略容量目前在5000萬個USTD級別,可在短期內將資管規模擴大到3-4億個USTD。能做到這個數據以下三方面是關鍵:

1. 數據。自2014年,團隊為交易所定制化編寫API,獲得部分交易所的L3 數據,其內部數據會比CoinMarketCap等公開網站顆粒度更細。新亞堡數字基金會每日從近100家交易所抓取100G的數據,經過清洗和平滑,放入冷存儲設備中作為源數據,再進入處理層,構成更有規則的數據庫。

2. 策略。早期常用搬磚策略和期限套利已不再是新亞堡數字基金會的重心,現在由9位博士組成的策略團隊會結合數字貨幣市場的原生特徵,發明一些技術指標(類似傳統金融市場中的MACD)。生成的近60個策略包括中心化和分布式兩種,有的在不同的交易所上產生收益。

3. 執行。新亞堡數字基金會執行的策略不只有移植過來的初級策略,也針對每個交易所的特點和進展,調整和增加策略,並通過實盤測試。比如,滑點(下單點位和成交點位)的控制等很多細節都足以拉開差距。